Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt Volatilität basiert auf der Standardabweichung, die sich verändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und schmal wird, wenn die Volatilität abnimmt Dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger Bands verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die sich aus der Verengung von BandWidth ergeben, werden diskutiert In der Chart Schule Artikel auf BandWidth. Note Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der in der Regel auf 20 Perioden eingestellt ist Ein einfacher Gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt Kann angepasst werden, um die Eigenschaften bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile anzupassen Bollinger empfiehlt, kleine inkrementelle Anpassungen an den Standardabweichungsmultiplikator vorzunehmen. Die Änderung der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt wirkt sich auch auf die Anzahl der Perioden aus, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher nur kleine Anpassungen Sind für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung der gleitenden Durchschnittsperiode würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators mit einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung rechtfertigen Wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für eine 50-Perioden-SMA auf 2 1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator auf 1 9 für einen 10-Perioden-SMA zu senken. Signal W-Bottoms. W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger Bands, um W-Bottoms A W-Bottom Formen in einem Abwärtstrend zu identifizieren und beinhaltet zwei Reaktions-Tiefs Insbesondere Bollinger sucht W - Bottoms, wo das zweite Tief ist niedriger als das erste, aber hält über dem unteren Band Es gibt vier Schritte, um eine W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen Erstens, eine Reaktion niedrige Formen Diese niedrige ist in der Regel, aber nicht immer, unterhalb der unteren Band Second , Gibt es einen Sprung in Richtung der mittleren Band Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit Diese niedrige hält über dem unteren Band Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf den letzten Rückgang Viertens ist das Muster Bestätigt mit einem starken Abschied von der zweiten niedrigen und einem Widerstand break. Chart 2 zeigt Nordstrom JWN mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010 Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar schwarzen Pfeil und brach unterhalb der unteren Band Zweite, dort War ein Bounce zurück über dem mittleren Band Drittens, die Aktie bewegte sich unter seinem Januar-Tief und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spike Low die untere Band brach, werden Bollinger Bands mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch basieren sollten Schlusskurse Viertens stieg die Aktie mit expandierendem Volumen Ende Februar und brach über dem Anfang Februar hoch Chart 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009.Signal M-Tops. M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill S Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bands, um M-Tops zu identifizieren Nach Bollinger sind Tops in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden Doppelte Tops, Kopf-und-Schultern Muster und Diamanten Stellen die sich entwickelnden Tops dar. In ihrer grundlegendsten Form ist ein M-Top ähnlich einer doppelten Oberseite. Allerdings sind die Reaktionshöhen nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger sein als das zweite hohe Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen Wenn eine Sicherheit macht neue Höhen Dies ist im Grunde das Gegenteil von der W-Bottom Eine Nicht-Bestätigung tritt mit drei Schritten Zuerst, eine Sicherheit schafft eine Reaktion hoch über dem oberen Band Zweitens gibt es einen Rückzug in Richtung der mittleren Band Drittens, Preise Bewegen Sie sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht auf die obere Band zu erreichen Dies ist ein Warnzeichen Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, um die obere Band zu erreichen zeigt abnehmende Dynamik, die eine Trendumkehr vorschreiben kann Endgültige Bestätigung kommt mit einem Support-Break oder bearish Indikator Signal. Chart 4 zeigt Exxon Mobil XOM mit einem M-Top im April-Mai 2008 Die Aktie bewegte sich über dem Oberband im April. Es gab einen Pullback im Mai und dann noch einen Push über 90 Auch wenn die Ware über die obere Band auf einem bewegt wurde Intraday-Basis, hat es nicht über die obere Band geschlagen Die M-Top wurde mit einem Support-Pause zwei Wochen später bestätigt Auch bemerken, dass MACD eine bärische Divergenz und bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung. Chart 5 zeigt Pulte Homes PHM in einem Aufwärtstrend Im Juli-August 2008 Preis überstieg die Oberband Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen Nach einem Pullback unterhalb der 20-Tage-SMA-Mittel-Bollinger-Band, ging die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieser neuen Hoch für den Umzug, Preis nicht Überschreiten das obere Band Das blitzte ein Warnzeichen Das Lager brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung Beachten Sie, dass dieses M-Top komplexer ist, weil es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peak Blue Pfeils gibt. Diese sich entwickelnde Oberseite gebildet Ein kleines Kopf-und-Schulter-Muster. Signal Walking the Bands. Moves über oder unter den Bands sind keine Signale per se Wie Bollinger setzt es, bewegt, dass die Berührung oder übertreffen die Bands sind keine Signale, sondern eher Tags auf dem Gesicht von ihm, Ein Umzug in die obere Band zeigt Stärke, während eine scharfe Umstellung auf die untere Band Schwäche zeigt Momentum Oszillatoren arbeiten viel die gleiche Weise Overbought ist nicht unbedingt bullish Es braucht Kraft, um überkaufte Ebenen zu erreichen und überkaufte Bedingungen können sich in einem starken Aufwärtstrend erweitern Ähnlich wie die Preise Kann die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen Denken Sie über es für einen Moment Die obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt Es dauert eine ziemlich starke Preisbewegung, um diese Oberband zu überschreiten Eine Oberband-Touch, die auftritt Nachdem eine Bollinger-Band bestätigt wurde, würde W-Bottom den Start eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags hervorbringt, ist es auch üblich, dass die Preise bei einem Aufwärtstrend niemals die untere Band erreichen. Die 20-Tage-SMA fungiert manchmal als Unterstützung In der Tat, Dips unterhalb der 20-Tage-SMA manchmal bieten Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Chart 6 zeigt Air Products APD mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli Zuerst bemerken, dass dies ein starker Anstieg ist Das über zwei Widerstandsniveaus kroch Ein starker Aufwärtsschub ist ein Zeichen der Kraft, nicht Schwäche Der Handel wurde im August flach und die 20-Tage-SMA bewegte sich seitwärts Die Bollinger-Bands verengten sich, aber APD schloss nicht unter die unteren Band Preise und die 20 - Tag SMA, erschien im September Insgesamt APD schloss über dem oberen Band mindestens fünf Mal über einen Zeitraum von vier Monaten Das Indikator-Fenster zeigt die 10-Periode Commodity Channel Index CCI Dips unter -100 gelten als überverkauft und bewegt sich über -100 Signalisieren den Anfang einer überverkauften Bounce-Grün-Punkt-Linie Der obere Band-Tag und der Breakout startete den Aufwärtstrend CCI dann identifiziert handelbaren Pullbacks mit Dips unter -100 Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für den Handel Signale. Chart 7 zeigt Monsanto MON Mit einem Spaziergang auf dem unteren Band Die Aktie brach im Januar mit einem Support-Pause und schloss unterhalb der unteren Band Von Mitte Januar bis Anfang Mai, Monsanto schloss unter dem unteren Band mindestens fünf Mal, dass die Aktie nicht über dem Oberen zu schließen Band einmal während dieser Periode Die Unterstützung Pause und anfängliche Nähe unterhalb der unteren Band signalisiert einen Abwärtstrend Als solche wurde die 10-Periode Commodity Channel Index CCI verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren Eine Bewegung über 100 ist überkauft Ein Umzug unter 100 Signale Eine Wiederaufnahme der abwärts gerichteten roten Pfeile Dieses System hat im Frühjahr 2010 zwei gute Signale ausgelöst. Bollinger Bands reflektieren die Richtung mit der 20-Periode SMA und Volatilität mit den oberen unteren Bändern Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind Laut Bollinger sollten die Bands 88-89 Preisaktionen enthalten, die einen Umzug außerhalb der Bands bedeuten, die technisch deutlich sind, die Preise sind relativ hoch, wenn sie über dem oberen Band liegen und relativ niedrig, wenn sie unterhalb des unteren Bandes liegen. Allerdings sollte ein relativ hoher Wert nicht berücksichtigt werden Wie bärisch oder als Verkaufssignal Ebenso relativ niedrig sollte nicht als bullish oder als Kaufsignal betrachtet werden Preise sind hoch oder niedrig aus einem Grund Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger Bands nicht dazu gedacht, als eigenständiges Werkzeug verwendet zu werden. Chartisten sollten sich kombinieren Bollinger Bands mit grundlegenden Trendanalysen und anderen Indikatoren zur Bestätigung. Bands und SharpCharts. Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollte Bollinger Bands auf einem Preis gezeichnet werden Bei der Auswahl von Bollinger Bands, Die Voreinstellung erscheint im Parameterfenster 20,2 Die erste Zahl 20 setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung Die zweite Zahl 2 setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 ein Standardabweichungen oberhalb des einfachen gleitenden Durchschnitts Benutzer können die Parameter an ihre Charting-Anforderungen anpassen Bollinger Bands 50,2 1 können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger Bands 10,1 9 können für einen kürzeren Zeitrahmen verwendet werden Klicken Sie hier für ein Leben Example. Stocks Commodities Magazine Artikel. Adting Technische Indikatoren. B, Prozent bb Prozent b war einer der ersten beiden Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet wurden. Es verwendet eine Variation der Formel für Stochastik b stellt die Lage der letzten Schließung innerhalb der Bollinger Bands dar. Bei 1 0 ist die Nähe im oberen Band , Bei 0 0 ist die enge am unteren band und bei 0 5 die ende ist bei der mittleren band A b lese von 1 1 bedeutet, dass sie über dem oberen band um 10 der breite der bands sind.-0 2 bedeutet das Sie sind unter dem unteren Band um 20 der Breite der Bänder Um die Analyse zu erleichtern, geben wir Ihnen die Möglichkeit, zwei Glätte von b b1 und b2 b1 zu zeichnen ist eine dreiseitige Glättung von b und b2 ist eine dreiseitige Glättung von b1 Diese ähneln den für Stochastika verwendeten Glätten, außer dass wir exponentielle Mittelwerte verwenden. B ist ein nützliches Werkzeug für die Identifizierung von Divergenzen, die Diagnose von Tops und Böden, und die Mustererkennung b wird auch weitgehend im Handelssystemaufbau verwendet. Es ist perfekt für die Erkennung, wenn ein neues Hoch oder Tief ein neues absolutes Extrem ist, aber kein neues Extrem relativ zu Die Bollinger Bands. BandWidth BandWidth war einer der ersten beiden Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet wurden BandWidth zeigt, wie weit die Bollinger Bands als Funktion des mittleren Bandes sind Die Formel ist upperBB - lowerBB middleBB. Die populärste Verwendung von BandWidth ist, die zu identifizieren Squeeze, das ist eine 125-Periode niedrig für den Indikator und ist sehr hilfreich bei der Diagnose der Beginn der Trends Das Gegenteil von The Squeeze, The Bulge, ist nützlich bei der Diagnose der Ende der Trends. Zusätzlich zu der BandWidth Linie, zeichnen wir Zwei Referenzzeilen, um einen Sinn dafür zu geben, wo die aktuelle Bandbreite in Bezug auf die Geschichte steht Die obere Zeile stellt die höchste Bandbreite in den letzten 125 Perioden dar. Die Ausbuchtung bei Berührung Die untere Linie stellt die niedrigste Bandbreite in den letzten 125 Perioden dar. Die Squeeze bei Berührung. Schließlich gibt es eine Option, um eine dreiseitige Glättung von BandWidth zu ermitteln, um zu identifizieren und zu klären Wendepunkte. BBImpulse BBImpulse ist abgeleitet von b Sein Wert ist die periodische Änderung von b, also wenn b war 0 45 dieser Periode und 0 20 letzten Zeitraum der Gegenwert von BBImpulse ist 0 25 Wir präsentieren zwei Referenzniveaus auf dem Diagramm, eine Warnstufe und eine Impulsstufe Im Allgemeinen bewegt sich der Markt in Richtung der letzten Warnungen und Impulse, außer gegen Ende eines Umzugs, wo man profitieren kann Erschöpfungsumkehrsignale von diesem Indikator Ian Woodward verwendet BBImpulse für seine Kahuna-Signale mit Tastenpegeln von 0 24 und 0 40 Siehe die Beschreibung für den Indikator Stochastic Impulse. BandWidth Delta BandWidth Delta stellt den Impuls von BandWidth dar und ist nützlich bei der Diagnose der Peaks und Tröge In BandWidth als Marker von potenziellen Trendänderungen Dieser Indikator ist besonders nützlich, wenn man versucht, das Potential für Konsolidierungen oder Umkehrungen nach großen Bewegungen zu analysieren. Sie können an BandWidth Delta als Lupe für BandWidth. Percent Bandwidth BandWidth Percent BandWidth die Formel für Stochastics verwenden Normalisieren BandWidth als Funktion seiner n-tägigen Rückblickperiode 125-Perioden ist die Voreinstellung, aber du kannst deine eigene Rückblickperiode wählen 1 0 entspricht der höchsten Bandbreite in den vergangenen n Perioden, während 0 0 der niedrigsten Bandbreite entspricht In der Vergangenheit n Perioden Wenn Sie 125 als Rückblickzeit verwenden, dann 0 0 Die Squeeze und 1 0 The Bulge Die Interpretationen ähneln BandWidth, aber einige finden die normalisierte oder geschlossene Präsentation intuitiver BandWidth, zusammen mit b, Sind zwei primäre Bausteine für Bollinger Band Trading Systems. BBIndex BBIndex ist ein klassischer Overbought Überverkauf Indikator ähnlich in der Anwendung auf die Commodity Channel Index CCI In der Tat kann es als eine moderne Version von CCI Match die Periode, um den Trend, den Sie handeln gesehen werden , 20 ist die Voreinstellung und nutzt plus minus 2 0 als grundlegende überkaufte überverkauft Referenzniveaus mit plus minus 3 0 als extreme Ebenen BBIndex ist auch ein hervorragendes Divergenz-Tool, und als solche ist hilfreich bei der Identifizierung der Anfänge und Enden der Trends. BBMomentum BBMomentum misst Preisbewegungen in Abhängigkeit von der Breite der Bollinger Bands BBMomentum s Wert ist die n-Periodenänderung im Preis geteilt durch das obere Band abzüglich des unteren Bandes Ein guter Anfangswert für n ist die halbe Länge der Bollinger Bandberechnung So , Wenn du 20-Punkte-Bollinger-Bands benutzt, versuch 10 Perioden für BBMomentum. BBMomentum normalisiert Momentum mit der Breite der Bollinger-Bands In flüchtigen Zeiten nimmt es eine große Preisänderung, um das gleiche BBMomentum-Lesen zu schaffen, als eine viel kleinere Veränderung schaffen würde In ruhigen Zeiten kann BBMomentum als eine Form von Volatilität-normalisiertem Momentum gedacht werden und kann verwendet werden, wie jeder andere Impulsindikator verwendet wird. BBTrend BBTrend nutzt die Möglichkeiten, in denen Bollinger Bands unterschiedlicher Länge interagieren, um festzustellen, ob der Markt ist Trending oder nicht Unter den üblichen technischen Indikatoren, Average Directional Movement Index ADX und Choppiness Index dienen ähnliche Zwecke. Sie können die beiden Zeiträume, kurz und lang 20 und 50 sind die Vorgaben, aber 10 und 30 oder 40 kann attraktiver für Kürzere Trader. Unter den traditionellen Trendindikatoren kombiniert BBTrend Richtungsinformationen mit den Trendinformationen Messwerte unter Null deuten auf negative Trends hin und Messwerte über Null geben positive Trends an Je weiter das Ablesen von Null desto stärker der Trend. BBAccumulation BBAccumulation kombiniert drei Volumenindikatoren, Akkumulationsverteilung AD, Intraday Intensity II und On Balance Volume OBV in einem Bollinger Band Framework Zuerst werden die Indikatoren mit b normalisiert, dann werden sie kombiniert OBV untersucht die periodische Veränderung, II untersucht den Schließort im periodischen Bereich und AD Untersucht die Beziehung zwischen der offenen und nah an der periodischen Bereich Wenn normalisiert, so sind sie vergleichbar, zusammengenommen geben sie ein ausgezeichnetes Bild der Angebotsnachfrage Merkmale eines security. BBPersist BBPersist ist eine einfache, elegante Zählung Anwendung, die Highs über dem oberen Bollinger zählt Band und Tiefen unterhalb der unteren Bollinger Band und Netze sie zu einem Indikator BBPersist zeigt die Balance zwischen Stärke und Schwäche im Laufe der Zeit und ist sehr hilfreich bei der Diagnose, dass schwierige analytische Problem, die nach oben oder unten die Bands. In allgemeinen Volumen Indikatoren sind gemeint Um die Angebotsnachfrage-Beziehungen auf dem Markt zu klären Zwei Arten der Analyse sind häufig, Trend und Divergenz Für die Standard-Versionen ist Trendanalyse in der Regel der erste Schritt mit Warnungen, die als Divergenzen zwischen Preis - und Indikator-Action-Entwicklung erzeugt werden. Dies ist ein einfacher Balken Diagramm des Transaktionsvolumens, das für jede Periode aufgezeichnet wurde, die auf dem Diagramm oben gezeichnet ist Ein gleitender Durchschnitt ist enthalten, um zu helfen, hohe und niedrige Volumenperioden zu identifizieren. Sie können die Anzahl der Perioden im Durchschnitt angeben 50 ist die Voreinstellung. Normalisiertes Volumen Normalisiertes Volumen ist Volumen geteilt durch Ein Durchschnitt Dieses Diagramm hat zwei Hauptanwendungen erlaubt es Ihnen zu beurteilen, ob Volumen hoch oder niedrig auf einer relativen Basis ist und es erlaubt den Vergleich der Lautstärke von der Ausgabe zu geben Sie können die Anzahl der Perioden im Durchschnitt 50 ist die Standardeinstellung Die Horizontale Linie bei 100 ist, wo das Volumen für diesen Zeitraum gleich seinem n-Perioden-Durchschnitt ist Es kann hilfreich sein, an das Volumen so hoch zu denken, wenn es über 125 und niedrig ist, wenn es unter 80.On Balance Volume On-Balance Volume OBV ist einer von Der älteste und bekannteste von allen Volumenindikatoren OBV wurde von Joe Granville populär und ist ein guter Trend Indikator OBV fügt Volumen zu einer laufenden Summe, wenn der Preis vorrückt und subtrahiert Volumen aus der laufenden Summe, wenn der Preis sinkt Es ist gemeint, um die grundlegenden Kräfte zu modellieren Des Angebots und der Nachfrage, die den Markt treiben Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Preis-Volumen Trend Preis-Volumen Trend PVT ist David Markstein s Variation auf On-Balance Volumen OBV, in dem die prozentualen Änderungen von Periode zu Periode verwendet werden, um Volumen zu analysieren Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Accumulation-Distribution Akkumulation-Distribution AD wurde von Larry Williams erstellt, um den Kauf Druck Druck Anhäufung und Verkauf Druckverteilung AD vergleicht die Reichweite zwischen den offenen und nah an der Reichweite des Tages Es ist ein Konzept sehr eng mit japanischen Leuchter verbunden Charts Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Intraday Intensity Intraday Intensity II wurde von der Ökonomin David Bostian entwickelt Dieser Indikator nutzt die Position der engen in Bezug auf die hohe und niedrige zu parse Volumen Es ist gemeint, um die Aktivitäten der institutionellen Händler große Blöcke bewegen zu verfolgen Der Markt in Richtung ihres Auftragsflusses - zunehmend zum enden Eine exponentielle Glättung ist verfügbar In einigen Programmen ist dieser Indikator bekannt als Money Flow. Wynia Volume Profil Dieser Indikator wurde von Fred Wynia entwickelt und verwendet eine Zickzack-Funktion zum Filtern Preis und vergleicht dann das Volumen in up-Swings versus down-Swings Der Indikator-Wert ist das Verhältnis der Lautstärke in den Up-Swings zum Volumen in den Down-Swings oder umgekehrt Dieser Indikator ist nützlich für die Erkennung von Rallyes oder lehnt diesen Port nicht ausreichend zurück Weiter. Sponsored Volume Sponsored Volume SV ist eine Version von Intraday Intensity II von Jim Alphier, die echte Höhen und Tiefen anstelle von periodischen Höhen und Tiefen in ihrer Berechnung verwendet Wenn Sie etwas handeln, das häufige und große Lücken hat, können Sie dies verwenden Version von II Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Interday Akkumulation Interday Akkumulation IA ist eine Version von Accumulation-Distribution AD, die echte Höhen und Tiefen anstelle von periodischen Höhen und Tiefen in seiner Berechnung verwendet Wenn Sie etwas handeln, das häufige und große Lücken hat, Sie Kann diese Version von AD verwenden. Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Konvertieren von Volumenindikatoren in Oszillatorform erhöht den Fokus auf die kurzfristige Situation und nicht die Trendanalyse, die bei den Standardversionen häufiger vorkommt. Divergenzen sind hier auch wichtiger Als Warnungen, die erzeugt werden, wenn die obere Bollinger-Band markiert ist und der Indikator unter Null steht oder umgekehrt. Für viele dieser Indikatoren kann die einfache Leitlinie von bullish über Null und bärisch unter Null sehr nützlich sein. Kumulationsverteilung Akkumulations-Verteilung AD ist die geschlossene Form der Accumulation-Distribution AD AD wird berechnet, indem man die n-Periode Summe von AD und dividiert durch die n-Periode Summe des Volumens das Ergebnis ist eine normalisierte AD, die jetzt vergleichbar ist von Ausgabe zu Ausgabe 20 ist die Standardperiode. Intraday Intensity Intraday Intensity II ist die geschlossene Form der Intraday Intensity II II wird berechnet, indem man die n-Periode Summe von II und dividiert durch die n-Periode Summe des Volumens das Ergebnis ist eine normalisierte II, die jetzt vergleichbar ist von Ausgabe zu Ausgabe 21 ist die Standard-Periode In einigen Programmen ist dieser Indikator als Money Flow oder Money Flow bekannt. Sponsored Volume Sponsored Volume SV ist die geschlossene Form des Sponsored Volume SV SV wird berechnet, indem man die n-Periode Summe von SV und dividiert durch die n-Periode Summe von Lautstärke das Ergebnis ist ein normalisierter SV, der jetzt von der Ausgabe bis zur Ausgabe 21 vergleichbar ist, ist die Standardperiode. Interday Akkumulation Interday Akkumulation IA ist die geschlossene Form der Interday Akkumulation IA IA wird berechnet, indem man die n-Periodensumme von IA und die Division durch die N-Periode Summe des Volumens das Ergebnis ist eine normalisierte IA, die vergleichbar ist von der Ausgabe auf die Ausgabe 20 ist die Standardperiode. Money Flow Index MFI Geldfluss Index MFI vergleicht das Volumen auf up Perioden auf Volumen auf Down-Perioden in einer Weise ähnlich Relative Stärke Index Der typische Preis, high low close 3, wird verwendet, um die Perioden von unten zu trennen. Die Perioden werden gemittelt und ein Verhältnis von oben nach unten wird genommen Sie können die Anzahl der Perioden angeben, die in der Berechnung verwendet werden 14 ist die Standardperiode. Volume - Gewichteter MACD VWMACD wurde von Buff Domeier erstellt und verwendet dieselbe Berechnung wie MACD, aber Volumen-gewichtete Mittelwerte werden anstelle von exponentiellen Mittelwerten verwendet. Die verwendeten Perioden sind 12, 26, 9-Signal Behandeln Sie genau so wie Sie MACD. Volumen-Oszillator Dieser Indikator berücksichtigt nichts Aber Volumen Es ist der Unterschied zwischen einem kurzen gleitenden Durchschnitt des Volumens und einer längeren Es wird verwendet, um Volumenmuster in Bezug auf Preismuster zu bestätigen. Zum Beispiel kann es verwendet werden, um zu beurteilen, ob es genügend Volumen gibt, um eine Rallye oder einen Rückgang zu unterstützen Sie können die Anzahl der Perioden angeben, die in den Mittelwerten 10 und 20 verwendet werden, sind die Vorgaben. Volume Preisbestätigungsindikator VPCI ist Buff Dormeiers Bemühung, das alte technische Analysekonzept der Preis-Volumen-Bestätigung in einem technischen Indikator zu kodifizieren VPCI gewann den Dow Award in 2007 Sie können das Papier komplett mit Anwendungsbeispielen hier lesen Es gibt vier Preisvolumen Bestätigungsmöglichkeiten, die dieser Indikator umfasst Steigender Preis und Volumen, starke Nachfrage, bullish Falling Preis und Volumen, schwache Versorgung, bullish Steigender Preis und sinkendes Volumen, schwache Nachfrage, Bearish Falling Preis und steigenden Volumen, starkes Angebot, bearish. Directional Movement Index Erstellt von Wells Wilder, diese Indikatoren analysieren die Preisstruktur in die positiven und negativen Komponenten, DMI und DMI-, die viele für Kauf und Verkauf von Signalen verwenden Aber am meisten Interessantes Merkmal ist ein Derivat der DMI-Indizes mit dem Namen "Average Directional Movement Index", ADX ADX gibt an, ob die Daten tendenziell sind oder nicht. Die Werte über 18 zeigen die Trends, während die Werte unter 18 mit den Handelsmärkten verbunden sind. Die Richtung der Linie ist ebenfalls wichtig , Steigende Erhöhung der Tendenz Stärke und fallen, abnehmen Sie können wählen, die Rückblickzeit 14- und 18-Tage-Berechnungsperioden sind ziemlich häufig. Vertical Horizontal Filter Tushar Chande s Trendanalyse-Tool vergleicht die zurückgelegte Strecke innerhalb eines Bereichs an den Bereich selbst In einem perfekt veränderten Markt die Strecke zurückgelegt und die Reichweite wird die gleiche Die Formel ist Reichweite Entfernung Da es immer mehr Reisen, um die Reichweite zu decken, der Wert der VHF fällt Eine 14-Tage-Periode ist die default. Choppiness Index Choppiness Index, Entwickelt von EW Dreiss, verwendet Chaosprinzipien, um Choppiness oder Richtcharakteristik des Marktes zu messen, ob die Preise tendenziell sind oder ob wir in einer Konsolidierungsphase sind. Der Kerngedanke ist es, die kombinierte Länge aller Stäbe in einem Bereich der Tinte mit dem zu vergleichen Periodischen Bereich Niedrige Werte unterhalb von 38 zeigen Trending-Märkte nach oben oder unten und hohe Werte über 62 zeigen erhebliche Konsolidierungen im Preis. Aroon Indicator Aroon wurde von Tushar Chande entwickelt und ist entworfen, um Richtung und Größe eines Trends identifizieren Aroon besteht aus 3 Zeilen Aroon Up, Zeile über 70 zeigt einen Aufwärtstrend an Aroon Down, Zeile über 70 zeigt einen Down-Trend und Aroon-Oszillator, Linie in der Nähe von Null zeigt eine Konsolidierungsphase keine Tendenz Die Idee ist, die Anzahl der Tage zu zählen, da die Höhe des Bereichs dies ist die up-Linie Und die niedrige der Strecke ist dies die Abwärtslinie, ein weiteres einfaches Konzept, das überraschend tiefe Markteinsicht produzieren kann. Die Range Indicator Veröffentlicht von Jack L Weinberg in der Juni 1995 Ausgabe der technischen Analyse der Bestände Abweichung von Durchschnitt ist die grundlegendste überkaufte überverkauft Werkzeug Es drückt aus, wie weit die Preise von dem Mittelwert abweichen, gemessen mit einem n-Perioden-Durchschnitt. Der tatsächliche Wert ist die prozentuale Abweichung vom durchschnittlichen A-50-Perioden-Durchschnitt ist der Standard, obwohl 10- und 20-Perioden-Mittelwerte üblicherweise als verwendet werden Wellmodity Channel Index CCI ist ein überkauftes überverkauftes Werkzeug, das Volatilität als Maßstab verwendet und eine alte Skalierung Konvention aus seinem Rohstoff-Futures-Markt Erbe 20 Perioden ist der Standard Siehe BBIndex für eine moderne Version dieses Indikators. Dection Chart Das Abflug-Diagramm ist Eine der ältesten technischen Studien Es misst den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnittswerten von Preis, eine kurze und eine lange Seine primäre Verwendung ist als Trend-Identifikations-Tool, aber es kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren sowie 10 und 20 sind die Standard-Perioden. MACD Gerald Appel erstellt MACD, ein Abfahrtsdiagramm mit einem zusätzlichen Durchschnitt hinzugefügt, die als Signalleitung fungiert Die MACD-Linie selbst ist die Differenz zwischen einem kurzen Zeitraum und einem langperiodischen exponentiellen Durchschnitt Die Signalleitung ist eine n-Periode Exponentieller Mittelwert der MACD-Linie Die Standardperioden für den kurzen, langen und exponentiellen Durchschnitt sind 12, 26 und 9 bzw. MACD Histogramm ist die Differenz zwischen der MACD-Linie und dem Signal und wird als Frühwarnsystem für Trendänderungen verwendet. Momentum Momentum ist die Punktänderung des Preises über einen bestimmten Zeitraum und kann der elementarste Indikator in der Techniker-Toolkiste sein. Futures-Händler sollen MTM über Änderungsrate bevorzugen, was die prozentuale Veränderung darstellt, da sie ihren Gewinn modelliert Und Verlust besser Die zweite Periode ist für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von MTM 12 ist die Standard-Periode für MTM und 10 ist die Standard-Periode für die Glättung, obwohl Sie vielleicht versuchen, drei. Rate of Change Rate of Change ist die prozentuale Differenz von Preis über einen bestimmten Zeitraum Stock Trader sollen ROC über Momentum bevorzugen, da es direkt von der Ausgabe bis zur Ausgabe und Zeit zu Zeit 12 ist die Standardperiode für ROC. Chande Momentum Oszillator CMO ist Tushar Chande s Versuch, reine Impuls zu erfassen Die Idee Ist es, die Schwelle über einen bestimmten Zeitraum gesondert zu summieren und zu vergleichen. Sie können die Rückblickperiode 14 angeben. Ist der Standard. Der genaue Momentum-Index Dies ist die Schwelle von Roger Altman auf Welles Wilder s Relative Strength Index, RSI Anstatt zu akkumulieren - Preisänderungen, RMI akkumuliert - Änderungen im Momentum Über 70 gilt als überkauft und unter 30 ist überverkauft Der erste Parameter ist die Tage für die Berechnung des Impulses, die Voreinstellung ist 4 Der zweite Parameter ist der Zeitrahmen, der Standard ist 14 HINWEIS RMI RSI, wenn der Zeitrahmen gleich ist und der RMI-Impuls auf 1.Relative Strength Index eingestellt ist. Welles Wilder s Relative Strength Index, RSI, ist ein klassisches Technisch-Analyse-Tool, das die Stärke von bis Tagen bis zur Schwäche bei den untergeordneten Tagen vergleicht 70 überkauft und 30 Überverkauf werden am häufigsten als Signalpegel verwendet. Allerdings können in einer bullischen Umgebung 80 und 40 besser geeignet sein und 60 und 20 werden oft in Bärenmärkten verwendet. Viele Analysten nutzen die Schwankungen des RSI durch verschiedene Ebenen, um Stier und Bären zu definieren Market. Normalized RSI Siehe RSI Plotten 50-Tage, 2 1 Standardabweichung Bollinger Bands auf RSI ermöglicht es dem Analytiker, auf feste Levels zu verzichten und auf Indikatorwirkung zu konzentrieren Das Oberband dient der gleichen Rolle wie RSI 70 überkauft und das untere Band dient dem gleichen Rolle als RSI 30 überverkauft Hier gehen wir einen Schritt weiter und erstellen einen normalisierten RSI, indem wir b von RSI mit 50-tägigen Bollinger-Bändern zeichnen. Die Formel ist. Normalisierte RSI RSI - LowerBB RSI upperBB RSI - lowerBB RSI So jetzt 0 0 dient als überverkauft und 1 0 dient als übertrieben. Stochastischer RSI Stochastischer RSI ist das Ergebnis einer Heirat von zwei Indikatoren, Stochastik und der Relative Strength Index Interpretation ist einfacher und klarer als für RSI alleine Die allgemeinen Regeln sind die gleichen wie für RSI, Stochastik oder andere über - gekaufter überverkaufter Index Divergenzanalyse ist Besonderheit nützlich Mathematisch stochastischer RSI ist ein n-Periode Stochastischer einer m-Periode RSI Die Vorgaben für n und m sind in der Regel 14 Bitte sehen Sie normalisierte RSI für unsere Version dieses Ansatzes, in dem RSI normalisiert wird Mit Bollinger Bands Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande geschrieben. Qstick Qstick ist ein gleitender Durchschnitt der Körper der japanischen Leuchter, die Beziehung zwischen dem offenen und dem nahen Qstick ist negativ, wenn die Schließungen weniger als die öffnet im Durchschnitt und positiv, wenn die Schließungen wurden größer als die öffnet einen Durchschnitt So ist es ein Blick auf die interne Trend der Preisstruktur 5-10 Tage Perioden sind am häufigsten Qstick ist weit entfernt von Akkumulation-Distribution. Ultimate Oscillator Dies ist Larry Williams gewichteten Impuls Oszillator The Ultimate Oszillator ist eine Kombination von drei verschiedenen einzelnen Oszillatoren mit unterschiedlichen Zeitrahmen Dies ist in der Regel die glatteste unserer Impuls-Werkzeuge Sie können die Zeitrahmen für die drei zugrunde liegenden Oszillatoren 5, 10 und 20 sind die defaultsparative Relative Stärke Relative Stärke vergleicht zwei Preisreihen Im Laufe der Zeit, indem man ein Verhältnis von einem zum anderen Eine RS-Linie wird am häufigsten verwendet, um die Leistung einer Aktie mit dem Markt oder seiner Industrie-Gruppe zu vergleichen Eine steigende RS-Linie zeigt Out-Performance, während eine fallende RS-Linie zeigt Unter-Performance Zum Beispiel zeigt IBM SPY die Leistung von IBM gegenüber dem S Dies ist George Lane s Stochastics, ein Indikator für die Position des aktuellen Preises im Verhältnis zum Preisbereich der vergangenen n-Perioden Berechnung k letzter Preis - niedrigster Tiefstand, höchster Tiefstand , n - lowest low, n 100 d n-period sma of k The first input sets the look-back period for lowest low and highest high, the second input sets the length of the average s The fast Stochastic presents k and an average of k The slow Stochastic presentation drops the raw calculation and adds a second smoothing Usage Signal d line is generally used as the signal line Overbought Oversold Above 80 means the current price is near the top of its n-day high-low range and below 20 means it s near the bottom of the range Values above 80 are considered overbought and values below 20 as oversold Prices may persist at these levels, so pattern recognition is employed to identify trading opportunities Divergence Bullish Reversal - price is trending down, Stochastic is bottoming and turning up Bearish Reversal - price is trending up, Stochastic is peaking and turning down. Stochastic Impulse Stochastic Impulse is a exclusive indicator It is a variation on BBImpulse that depicts the changes in Stochastics rather than the changes in b Another way of saying this is that BBImpulse measures impulse strength in relation to the Bollinger Bands and Stochastic Impulse measures impulse strength in relation to range See BBImpulse. Williams R This is a variation on Stochastics that some prefer R depicts where you are in the range of the past n-days without smoothing Note that the scale is inverted from that for Stochastics A 10- or 20-day period is a good starting place for stocks. Average True Range The True Range of an issue for a given period is the high minus the low plus any gap in price that formed between sessions It is the range as it might have been had trading continued for 24 hours Average True Range is an n-period average of True Range This is a basic volatility tool that is often used in trading systems, position sizing and the setting of stops such as Chandelier stops. The late Jim Alphier passed away unexpectedly in 1990 He was a portfolio manager, market historian and a master technician that took most of his knowledge with him to the grave Fortunately all was not lost and I was able to learn three of Jim s indicators from Fred Wynia Expectations, Psychology and Conviction We feel that these three are amongst his most important contributions and we are confident that these versions are reasonably true to his conceptions See Sponsored Volume in the volume indicators section for a rare Alphier contribution to volume analysis. Alphier Psychology This is a short-term component of the Expectations curve that is more sensitive than Expectations It is shorter-term in outlook and can be used on its own or to help anticipate changes in the Expectations curve. Alphier Expectation The Expectations curve is a supply-demand calculation along the lines of Accumulation-Distribution or Intraday Intensity It is executed with Jim s unique flair and there isn t really anything else in technical analysis quite like it Use it as you would any other supply-demand tool - volume is not a factor - or follow the rules we have implemented on the chart Expectation Chart rules 1 40 and 160 delimit the oversold and overbought zones 2 Alerts This is a classic divergence indicator, implemented as only Jim might have it works by providing a comparison of the counts of plus and minus days versus the actual gains recorded Classic divergence analysis is at its best here. Download for FREE. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. The Bollinger Band Squeeze occurs when volatility falls to low levels and the Bollinger Bands narrow According to John Bollinger, periods of low volatility are often followed by periods of high volatility Therefore, a volatility contraction or narrowing of the bands can foreshadow a significant advance or decline Once the squeeze play is on, a subsequent band break signal sthe start of a new move A new advance starts with a squeeze and subsequent break above the upper band A new decline starts with a squeeze and subsequent break below the lower band. Defining the Indicators. Before looking at the details, let s review some of the key indicators for this trading strategy First, for illustration purposes, note that we are using daily prices and setting the Bollinger Bands at 20 periods and two standard deviations, which are the default settings These can be changed to suit one s trading preferences or the characteristics of the underlying security Bollinger Bands start with the 20-day SMA of closing prices The upper and lower bands are then set two standard deviations above and below this moving average The bands move away from the moving average when volatility expands and move towards the moving average when volatility contracts. There is also an indicator for measuring the distance between the Bollinger Bands Appropriately, this indicator is called Bollinger BandWidth, or just the BandWidth indicator It is simply the value of the upper band less the value of the lower band Understandably, stocks with higher prices tend to have higher BandWidth readings than stocks with lower prices If price equals 100 and BandWidth equals 5, then BandWidth would be 5 of the price If price equals 20 and BandWidth equals 1, then BandWidth would also be 5 of price Keep this in mind when using the indicator. The Bollinger Band Squeeze is straightforward strategy that is relatively simple to implement First, look for securities with narrowing Bollinger Bands and low BandWidth levels Ideally, BandWidth should be near the low end of its six month range Second, wait for a band break to signal the start of a new move An upside bank break is bullish, while a downside bank break is bearish Note that narrowing bands do not provide any directional clues They simply infer that volatility is contracting and chartists should be prepared for a volatility expansion, which means a directional move. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands narrow on the price chart. The BandWidth is near the low end of its six month range. Price breaks above the upper band or below the lower band. Trading Signals. Even though the Bollinger Band Squeeze is straight forward, chartists should at least combine this strategy with basic chart analysis to confirm signals For example, a break above resistance can be used to confirm a break above the upper band Similarly, a break below support can be used to confirm a break below the lower band Unconfirmed band breaks are subject to failure. The chart below shows Starbucks SBUX with two signals within a two month period, which is relatively rare After a surge in March, the stock consolidated with an extended trading range SBUX broke the lower band twice, but did not break support from the mid March low Basic chart analysis reveals a falling wedge type pattern Notice that this pattern formed after a surge in early March, which makes it a bullish continuation pattern SBUX subsequently broke above upper band and then broke resistance for confirmation. After the surge above 40, the stock again moved into a consolidation phase as the bands narrowed and BandWidth fell to back to the low end of its range Another setup was in the making as the surge and flat consolidation formed a bull flag in July Despite this bullish pattern, SBUX never broke the upper band or resistance Instead, SBUX broke the lower band and support, which led to a sharp decline. Because the Bollinger Band Squeeze does not provide any directional clues, chartists must use other aspects of technical analysis to anticipate or confirm a directional break In addition, to basic chart analysis, chartists can also apply complimentary indicators to look for signs of buying or selling pressure within the consolidation Momentum oscillators and moving averages are of little value during a consolidation because these indicators simply flatten along with price action Instead, chartists should consider using volume-based indicators, such as the Accumulation Distribution Line, Chaikin Money Flow, the Money Flow Index MFI or On Balance Volume OBV Signs of accumulation increase the chances of an upside breakout, while signs of distribution increase the chances of a downside break. The chart above shows Lowes Companies LOW with the Bollinger Band Squeeze occurring in April 2011 The bands moved to their narrowest range in months as volatility contracted The indicator window shows Chaikin Money Flow weakening in March and turning negative in April Notice that CMF reached its lowest level since January and continued lower into early May Negative readings in Chaikin Money Flow reflect distribution or selling pressure that can be used to anticipate or confirm a support break in the stock. The example above shows Intuit INTU with a Bollinger Band Squeeze in September and breakout in early October During the squeeze, notice how On Balance Volume OBV continued to move higher, which showed accumulation during the September trading range Signs of buying pressure or accumulation increased the chances of an upside breakout. Before breaking out, the stock opened below the lower band and then closed back above the band Notice that a piercing pattern formed, which is a bullish candlestick reversal pattern This pattern reinforced support and follow through foreshadowed the upside breakout. The Head Fake. In his book, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger advises chartists to beware of the head fake This occurs when prices break a band, but suddenly reverse and move the other way, similar to a bull or bear trap A bullish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break above the upper band This bullish signal does not last long because prices quickly move back below the upper band and proceed to break the lower band A bearish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break below the lower band This bearish signal does not last long because prices quickly move back above the lower band and proceed to break the upper band. The Bollinger Band Squeeze is a trading strategy designed to find consolidations with decreasing volatility In its purest form, this strategy is neutral and the ensuing break can be up or down Chartists, therefore, must employ other aspects of technical analysis to formulate a trading bias to act before the break or confirm the break Acting before the break will improve the risk-reward ratio Keep in mind that this article is designed as a starting point for trading system development Use these ideas to augment your trading style, risk-reward preferences and personal judgments Click here for a chart of the SP 500 ETF with Bollinger Bands and the BandWidth indicator. Below is code for the Advanced Scan Workbench that Extra members can copy and paste This code divides the difference between the upper band and the lower band by the closing price, which shows BandWidth as a percentage of price In general, BandWidth is narrow when it is less than 4 of price Chartists can use higher levels to generate more results or lower levels to generate fewer results. Bollinger Band Squeeze.
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